PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVMC с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, AVMC returned 20.43% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

AVMC

1 день
0.34%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
7.19%
С начала года
12.88%
1 год
20.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и ETHO

2026 (YTD)20252024
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.88%9.98%17.53%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between AVMC and ETHO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between AVMC and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и ETHO

Секторы
AVMC
ETHO

Промышленность

18.9%
15.9%

Финансовые услуги

15.8%
12.2%

Технологии

15.1%
28.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.2%

Здравоохранение

10.2%
12.3%

Энергетика

8.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.4%

Сырьевые материалы

5.6%
2.9%

Коммунальные услуги

5.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.3%

Недвижимость

0.6%
6.3%

Промышленность

AVMC
18.9%
ETHO
15.9%

Финансовые услуги

AVMC
15.8%
ETHO
12.2%

Технологии

AVMC
15.1%
ETHO
28.7%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.0%
ETHO
10.2%

Здравоохранение

AVMC
10.2%
ETHO
12.3%

Энергетика

AVMC
8.7%
ETHO
0.3%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.8%
ETHO
4.4%

Сырьевые материалы

AVMC
5.6%
ETHO
2.9%

Коммунальные услуги

AVMC
5.3%
ETHO
2.5%

Коммуникационные услуги

AVMC
1.9%
ETHO
4.3%

Недвижимость

AVMC
0.6%
ETHO
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с IVOGAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

AVMC vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMCETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.11

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.96

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.03

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

15.62

-5.95

AVMC vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMC и ETHO

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-25.50%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.25%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.82%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.34%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.38%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и ETHO

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 2.85%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.38%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.26%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

17.70%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

19.34%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

19.34%

-2.54%

Сравнение комиссий AVMC и ETHO

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и ETHO

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVMC and ETHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to AVMC (2.85%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 20.43% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.70% for ETHO.

They also come from different issuers: Avantis and Amplify. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор