PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с SCHB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

AVMA и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и SCHB

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.32%16.72%10.01%8.19%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.17%16.94%23.93%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%.

AVMA

1 день
0.00%
1 месяц
-1.98%
С начала года
2.32%
6 месяцев
5.08%
1 год
18.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.12%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.78%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий AVMA и SCHB

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

AVMA vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMASCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.97

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.49

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.52

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

7.08

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SCHB равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMASCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.97

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.78

+0.54

Корреляция

Корреляция между AVMA и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и SCHB

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и SCHB

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMASCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-35.27%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-8.91%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.40%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.15%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.63%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и SCHB

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.18%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMASCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.44%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.77%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

18.34%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

17.24%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

18.30%

-7.98%