Сравнение AVMA с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
AVMA и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и HIDE
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
AVMA vs. HIDE — Ранг доходности на риск
AVMA
HIDE
Сравнение AVMA c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.65 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.27 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.19 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.86 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и HIDE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и HIDE
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и HIDE
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -5.15% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -3.94% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.95% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.96% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.87% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и HIDE
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 1.90% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 3.71% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 5.26% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 4.23% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 4.23% | +6.10% |