Сравнение AVMA с AVUS
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 22.59% vs 29.84% for AVUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.23%.
AVMA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMA и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.12% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.23% | 16.68% | 20.43% | 11.05% |
Correlation
The correlation between AVMA and AVUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between AVMA and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMA vs. AVUS — Ранг доходности на риск
AVMA
AVUS
Сравнение AVMA c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMA | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.82 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 17.01 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVUS
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMA | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -37.04% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.85% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.93% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.06% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.76% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVUS
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 3.43%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMA | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.76% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.83% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 12.73% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 17.36% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 20.83% | -10.47% |
Сравнение комиссий AVMA и AVUS
AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVUS
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности AVUS в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 3.03% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.19% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AVMA and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVUS has higher volatility (4.76%) compared to AVMA (3.43%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs AVUS's -37.04%.
On 1-year performance, AVUS leads with 29.84% vs 22.59% for AVMA. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 29.84% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.
AVMA has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.19% for AVUS.
AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.15% for AVUS.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMA и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор