PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVMA и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVMA и AVGV

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.41

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.40

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

11.39

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVMA и AVGV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVGV

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AVGV в 2.07%

TTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVGV

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-17.03%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.09%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.95%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.39%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.76%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVGV

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.49%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

10.17%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.72%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

15.09%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

15.09%

-4.76%