PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с TVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVLV returned 39.78% vs 30.05% for TVAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у TVAL с доходностью 16.38%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.38%
6 месяцев
17.79%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и TVAL

2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%10.79%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		16.38%15.59%14.54%8.28%

Correlation

The correlation between AVLV and TVAL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between AVLV and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и TVAL

Секторы
AVLV
TVAL

Технологии

17.2%
16.7%

Финансовые услуги

16.3%
18.9%

Промышленность

15.4%
12.2%

Энергетика

14.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.7%

Здравоохранение

5.6%
11.4%

Сырьевые материалы

2.0%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%
4.8%

Недвижимость

0.1%
3.0%

Технологии

AVLV
17.2%
TVAL
16.7%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
TVAL
18.9%

Промышленность

AVLV
15.4%
TVAL
12.2%

Энергетика

AVLV
14.4%
TVAL
8.5%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
TVAL
7.1%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
TVAL
6.1%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
TVAL
7.7%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
TVAL
11.4%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
TVAL
3.6%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
TVAL
4.8%

Недвижимость

AVLV
0.1%
TVAL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с VOO

Доходность на риск

AVLV vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.83

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.96

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.51

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.22

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

17.72

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVAL равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVTVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.50

-0.64

Просадки

Сравнение просадок AVLV и TVAL

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-14.84%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.15%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.06%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и TVAL

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.90%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.10%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.25%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

10.67%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

12.59%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

12.59%

+4.75%

Сравнение комиссий AVLV и TVAL

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и TVAL

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TVAL в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.99%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVLV and TVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVAL has higher volatility (3.10%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 30.05% for TVAL. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 30.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.99% for TVAL.

They also come from different issuers: Avantis and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.33% for TVAL.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор