Сравнение AVLV с IBIT
AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. AVLV is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, AVLV returned 39.76% vs -39.67% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
AVLV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVLV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 21.54% | 15.12% | 18.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AVLV and IBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AVLV
IBIT
Сравнение AVLV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.85 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | -0.78 | +6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.12 | -1.37 | +25.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLV и IBIT
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -52.11% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -52.11% | +45.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.45% | +49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -16.53% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 29.64% | -28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и IBIT
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 3.67%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 12.07% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 34.45% | -25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 44.10% | -31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 50.26% | -32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 50.26% | -32.92% |
Сравнение комиссий AVLV и IBIT
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и IBIT
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.37% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVLV and IBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, AVLV leads with 39.76% vs -39.67% for IBIT. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.76% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
AVLV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for IBIT.
AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.25% for IBIT.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVLV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор