PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

AVLV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLV и FEGE

2026 (YTD)20252024
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%15.12%-0.12%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий AVLV и FEGE

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVLV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.76

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.38

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.51

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.75

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.88

-1.16

Корреляция

Корреляция между AVLV и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и FEGE

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и FEGE

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-11.13%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-10.96%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-8.08%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-1.37%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.82%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и FEGE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 4.75%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.59%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.89%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.66%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.87%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

14.87%

+2.67%