PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

AVLV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLV и CSTK

2026 (YTD)2025
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%21.14%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий AVLV и CSTK

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVLV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.82

-1.10

Корреляция

Корреляция между AVLV и CSTK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и CSTK

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и CSTK

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-8.87%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.43%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-1.28%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

11.68%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

11.68%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

11.68%

+5.86%