PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLC с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с VONE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVLC is actively managed, while VONE is passively managed. Over the past year, AVLC returned 28.13% vs 23.31% for VONE. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 13.29%.

AVLC

1 день
-0.31%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
13.85%
С начала года
17.24%
1 год
28.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.04%

VONE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
12.61%
С начала года
13.29%
1 год
23.31%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.05%
Всё время*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLC

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
$6.80M$6.01M$6.61M

VONE

Vanguard Russell 1000 ETF
$25.73M$27.06M$30.27M

Сравнение доходности по годам AVLC и VONE

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		17.24%17.57%22.82%11.76%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		13.29%17.21%24.51%12.44%

Correlation

The correlation between AVLC and VONE is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between AVLC and VONE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и VONE

Секторы
AVLC
VONE

Технологии

33.9%
36.6%

Финансовые услуги

13.7%
11.6%

Промышленность

11.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.6%

Здравоохранение

7.5%
9.1%

Энергетика

6.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Недвижимость

0.1%
2.1%

Технологии

AVLC
33.9%
VONE
36.6%

Финансовые услуги

AVLC
13.7%
VONE
11.6%

Промышленность

AVLC
11.7%
VONE
9.8%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.2%
VONE
9.6%

Коммуникационные услуги

AVLC
7.8%
VONE
9.6%

Здравоохранение

AVLC
7.5%
VONE
9.1%

Энергетика

AVLC
6.2%
VONE
3.1%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.4%
VONE
4.4%

Коммунальные услуги

AVLC
2.3%
VONE
2.2%

Сырьевые материалы

AVLC
2.2%
VONE
1.9%

Недвижимость

AVLC
0.1%
VONE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

AVLC vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLC c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLCVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.82

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.53

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.65

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

11.34

+4.08

AVLC vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLC и VONE

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-34.66%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.85%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.26%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.88%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.06%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и VONE

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 4.08% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.00%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.24%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.89%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.22%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.26%

-2.56%

Сравнение комиссий AVLC и VONE

AVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и VONE

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VONE в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.80%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVLC and VONE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLC has higher volatility (4.08%) compared to VONE (4.00%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs VONE's -34.66%.

On 1-year performance, AVLC leads with 28.13% vs 23.31% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 28.13% return vs 23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for AVLC.

VONE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.80% for AVLC.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.08% for VONE.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор