PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с VONE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVLC is actively managed, while VONE is passively managed. Over the past year, AVLC returned 29.38% vs 23.07% for VONE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 8.02%.

AVLC

1 день
-1.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.05%
1 год
23.07%
3 года*
20.55%
5 лет*
12.28%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и VONE

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		12.96%17.57%22.82%11.76%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.02%17.21%24.51%12.44%

Correlation

The correlation between AVLC and VONE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between AVLC and VONE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и VONE

Секторы
AVLC
VONE

Технологии

34.2%
33.9%

Финансовые услуги

12.8%
11.9%

Промышленность

11.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.9%

Здравоохранение

7.2%
8.7%

Энергетика

6.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

AVLC
34.2%
VONE
33.9%

Финансовые услуги

AVLC
12.8%
VONE
11.9%

Промышленность

AVLC
11.0%
VONE
9.2%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.7%
VONE
10.3%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
VONE
10.9%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
VONE
8.7%

Энергетика

AVLC
6.5%
VONE
3.7%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.4%
VONE
4.8%

Коммунальные услуги

AVLC
2.3%
VONE
2.3%

Сырьевые материалы

AVLC
2.2%
VONE
2.0%

Недвижимость

AVLC
0.1%
VONE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

AVLC vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLCVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.85

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.54

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.62

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

11.65

+4.84

AVLC vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLC и VONE

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-34.66%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.85%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.98%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.90%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и VONE

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.71%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.84%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.58%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.17%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

18.26%

-2.45%

Сравнение комиссий AVLC и VONE

AVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и VONE

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью VONE в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.04%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVLC and VONE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLC has higher volatility (5.14%) compared to VONE (4.71%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs VONE's -34.66%.

On 1-year performance, AVLC leads with 29.38% vs 23.07% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 29.38% return vs 23.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for AVLC.

AVLC has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.04% for VONE.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.08% for VONE.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор