Сравнение AVLC с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
AVLC и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLC и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLC и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | -0.18% | 17.57% | 22.82% | 12.05% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%.
AVLC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLC и VONE
AVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVLC vs. VONE — Ранг доходности на риск
AVLC
VONE
Сравнение AVLC c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLC | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.50 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.16 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLC | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.80 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между AVLC и VONE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и VONE
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AVLC и VONE
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLC | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -34.66% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.11% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.50% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.94% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.57% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и VONE
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 5.57% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLC | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.39% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 9.61% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 18.21% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.09% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.23% | -2.30% |