PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с AVUQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis Investors. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 30.44% for AVUQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у AVUQ с доходностью 11.23%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и AVUQ

2026 (YTD)2025
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%21.40%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%

Correlation

The correlation between AVLC and AVUQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.93

The correlation between AVLC and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и AVUQ

Секторы
AVLC
AVUQ

Технологии

32.6%
46.3%

Финансовые услуги

13.1%
5.8%

Промышленность

10.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
15.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
12.2%

Энергетика

7.3%
2.5%

Здравоохранение

7.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
0.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

AVLC
32.6%
AVUQ
46.3%

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
AVUQ
5.8%

Промышленность

AVLC
10.8%
AVUQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
AVUQ
15.1%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
AVUQ
12.2%

Энергетика

AVLC
7.3%
AVUQ
2.5%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
AVUQ
5.3%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
AVUQ
3.1%

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
AVUQ
0.8%

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
AVUQ
1.1%

Недвижимость

AVLC
0.2%
AVUQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с IWM
Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с QUALAVUQ с AVLVAVUQ с QGRO

Доходность на риск

AVLC vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.00

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.70

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.63

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

10.45

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа AVUQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCAVUQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.00

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AVLC и AVUQ

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVUQ в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVUQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-11.86%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-11.61%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.96%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.08%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.92%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и AVUQ

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 3.02%, в то время как у Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.61%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.59%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.30%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.42%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.42%

-3.73%

Сравнение комиссий AVLC и AVUQ

И AVLC, и AVUQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и AVUQ

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности AVUQ в 0.35%

ПозицияTTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVLC and AVUQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs AVUQ's -11.86%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 30.44% for AVUQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC and AVUQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.35% for AVUQ.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis Investors.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор