PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. AVLC is actively managed, while AVLV is passively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 38.77% for AVLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и AVLV

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%9.52%

Correlation

The correlation between AVLC and AVLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between AVLC and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и AVLV

Секторы
AVLC
AVLV

Технологии

32.6%
17.2%

Финансовые услуги

13.1%
16.3%

Промышленность

10.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.9%

Энергетика

7.3%
14.4%

Здравоохранение

7.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

AVLC
32.6%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
AVLV
16.3%

Промышленность

AVLC
10.8%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
AVLV
6.9%

Энергетика

AVLC
7.3%
AVLV
14.4%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
AVLV
2.0%

Недвижимость

AVLC
0.2%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQAVLC с IWM
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVLC vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.18

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.39

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

6.09

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

24.39

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.18

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.86

+0.81

Просадки

Сравнение просадок AVLC и AVLV

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-19.50%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.39%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.93%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.59%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и AVLV

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 3.02% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.12%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.04%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.29%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.35%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.35%

-1.66%

Сравнение комиссий AVLC и AVLV

И AVLC, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и AVLV

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and AVLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 38.77% vs 32.71% for AVLC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.77% return vs 32.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC and AVLV have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.78% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор