PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с AVUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 29.38% vs 29.84% for AVUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVLC показывает доходность 12.96%, а AVUS немного выше – 13.23%.

AVLC

1 день
-1.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-1.42%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.09%
1 год
29.84%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и AVUS

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		12.96%17.57%22.82%11.76%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.23%16.68%20.43%12.11%

Correlation

The correlation between AVLC and AVUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between AVLC and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и AVUS

Секторы
AVLC
AVUS

Технологии

34.2%
30.5%

Финансовые услуги

12.8%
14.5%

Промышленность

11.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.3%

Здравоохранение

7.2%
7.0%

Энергетика

6.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

AVLC
34.2%
AVUS
30.5%

Финансовые услуги

AVLC
12.8%
AVUS
14.5%

Промышленность

AVLC
11.0%
AVUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.7%
AVUS
11.4%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
AVUS
9.3%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
AVUS
7.0%

Энергетика

AVLC
6.5%
AVUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.4%
AVUS
4.2%

Коммунальные услуги

AVLC
2.3%
AVUS
2.3%

Сырьевые материалы

AVLC
2.2%
AVUS
2.6%

Недвижимость

AVLC
0.1%
AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQAVLC с IWM
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVLC vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLCAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.36

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.19

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.82

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

17.01

-0.52

AVLC vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLC и AVUS

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-37.04%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.85%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.93%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.06%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и AVUS

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.76%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.83%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.73%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.36%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

20.83%

-5.02%

Сравнение комиссий AVLC и AVUS

И AVLC, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и AVUS

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVUS в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.19%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVLC and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLC has higher volatility (5.14%) compared to AVUS (4.76%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVUS leads with 29.84% vs 29.38% for AVLC. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 29.84% return vs 29.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC and AVUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVUS has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.05% for AVLC.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор