PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVLC с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLC и AVUV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVLC с AVUV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

AVLC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLC или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLC:

0.59

AVUV:

-0.09

Коэф-т Сортино

AVLC:

0.88

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

AVLC:

1.13

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVLC:

0.55

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

AVLC:

2.02

AVUV:

-0.22

Индекс Язвы

AVLC:

5.34%

AVUV:

10.94%

Дневная вол-ть

AVLC:

20.29%

AVUV:

25.73%

Макс. просадка

AVLC:

-19.64%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

AVLC:

-4.36%

AVUV:

-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -8.36%.

AVLC

С начала года

0.34%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-3.46%

1 год

11.06%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-8.36%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-3.67%

3 года

5.82%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий AVLC и AVUV

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLC и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг риск-скорректированной доходности AVLC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и AVUV

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVUV в 1.80%

TTM202420232022202120202019
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		1.09%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и AVUV

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и AVUV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.08%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...