PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLC с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с IWL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. AVLC is actively managed, while IWL is passively managed. Over the past year, AVLC returned 28.13% vs 23.66% for IWL. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 12.23%.

AVLC

1 день
-0.31%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
13.85%
С начала года
17.24%
1 год
28.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.04%

IWL

1 день
-0.15%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.55%
С начала года
12.23%
1 год
23.66%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.75%
10 лет*
16.14%
Всё время*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLC

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
$6.80M$6.01M$6.61M

IWL

iShares Russell Top 200 ETF
$7.25M$7.39M$8.34M

Сравнение доходности по годам AVLC и IWL

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		17.24%17.57%22.82%11.76%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		12.23%19.09%27.12%12.09%

Correlation

The correlation between AVLC and IWL is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between AVLC and IWL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и IWL

Секторы
AVLC
IWL

Технологии

33.9%
40.8%

Финансовые услуги

13.7%
12.2%

Промышленность

11.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.5%

Здравоохранение

7.5%
9.0%

Энергетика

6.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.2%
1.3%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

AVLC
33.9%
IWL
40.8%

Финансовые услуги

AVLC
13.7%
IWL
12.2%

Промышленность

AVLC
11.7%
IWL
7.2%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.2%
IWL
8.8%

Коммуникационные услуги

AVLC
7.8%
IWL
10.5%

Здравоохранение

AVLC
7.5%
IWL
9.0%

Энергетика

AVLC
6.2%
IWL
2.7%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.4%
IWL
4.5%

Коммунальные услуги

AVLC
2.3%
IWL
1.7%

Сырьевые материалы

AVLC
2.2%
IWL
1.3%

Недвижимость

AVLC
0.1%
IWL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQIWL с QQQMIWL с QUAL

Доходность на риск

AVLC vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLC c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLCIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.78

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.46

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.42

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

9.71

+5.72

AVLC vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLC и IWL

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-32.71%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.83%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.15%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.87%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.44%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и IWL

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 4.08%, в то время как у iShares Russell Top 200 ETF (IWL) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.52%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.71%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

13.33%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.35%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.14%

-2.44%

Сравнение комиссий AVLC и IWL

И AVLC, и IWL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и IWL

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IWL в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.80%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVLC and IWL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWL has higher volatility (4.52%) compared to AVLC (4.08%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs IWL's -32.71%.

On 1-year performance, AVLC leads with 28.13% vs 23.66% for IWL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 28.13% return vs 23.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC and IWL have the same expense ratio: 0.15% per year.

IWL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.80% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор