PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-USA IMI Index. AVLC is actively managed, while AVDE is passively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 27.80% for AVDE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и AVDE

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%9.64%

Correlation

The correlation between AVLC and AVDE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between AVLC and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и AVDE

Секторы
AVLC
AVDE

Технологии

32.6%
7.1%

Финансовые услуги

13.1%
23.8%

Промышленность

10.8%
20.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.8%

Энергетика

7.3%
8.0%

Здравоохранение

7.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%
11.2%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Технологии

AVLC
32.6%
AVDE
7.1%

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
AVDE
23.8%

Промышленность

AVLC
10.8%
AVDE
20.3%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
AVDE
9.3%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
AVDE
3.8%

Энергетика

AVLC
7.3%
AVDE
8.0%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
AVDE
5.8%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
AVDE
4.6%

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
AVDE
4.4%

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
AVDE
11.2%

Недвижимость

AVLC
0.2%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVLC vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.93

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.70

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.43

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

9.60

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.93

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.65

+1.03

Просадки

Сравнение просадок AVLC и AVDE

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-36.99%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-11.48%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.38%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-6.17%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.90%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и AVDE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 3.02%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.70%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.11%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

14.48%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.29%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.90%

-3.21%

Сравнение комиссий AVLC и AVDE

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и AVDE

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and AVDE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs AVDE's -36.99%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 27.80% for AVDE. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 27.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.78% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.23% for AVDE.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор