Сравнение AVL с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
AVL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 54.38% | 39.90% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и WTIU
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
AVL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
AVL
WTIU
Сравнение AVL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.58 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.22 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.92 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 1.71 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.58 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.05 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между AVL и WTIU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и WTIU
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и WTIU
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -75.73% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -53.11% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -24.42% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -39.49% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 28.53% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и WTIU
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 22.50% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 46.56% | +18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 81.69% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 69.54% | +37.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 69.54% | +37.91% |