Сравнение AVL с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
AVL и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 54.38% | 39.90% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | -1.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVL показывает доходность -22.89%, а TECL немного ниже – -23.03%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и TECL
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
AVL vs. TECL — Ранг доходности на риск
AVL
TECL
Сравнение AVL c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.77 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.38 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 3.85 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.77 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AVL и TECL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и TECL
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и TECL
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -77.96% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -46.58% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -37.08% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -18.49% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 16.75% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и TECL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 24.80% и 24.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 24.34% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 49.46% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 79.85% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 73.52% | +33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 71.84% | +35.61% |