PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVL с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и TECL


2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
-22.89%54.38%39.90%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-23.03%38.60%-1.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVL показывает доходность -22.89%, а TECL немного ниже – -23.03%.


AVL

1 день
2.67%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-22.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
154.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Сравнение комиссий AVL и TECL

AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


Доходность на риск

AVL vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 5959
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.77

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.49

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.38

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

3.85

+2.93

AVL vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVLTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.77

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между AVL и TECL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и TECL

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности TECL в 9.23%


TTM202520242023202220212020201920182017
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
38.30%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок AVL и TECL

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и TECL.


Загрузка...

Показатели просадок


AVLTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-77.96%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-46.58%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

-37.08%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-18.49%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

16.75%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и TECL

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 24.80% и 24.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVLTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

24.34%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.19%

49.46%

+15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.34%

79.85%

+16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.45%

73.52%

+33.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.45%

71.84%

+35.61%