Сравнение AVL с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
AVL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 54.38% | 39.90% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и SPXS
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
AVL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AVL
SPXS
Сравнение AVL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.77 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -0.97 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.66 | +3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | -0.76 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.77 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.81 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между AVL и SPXS составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и SPXS
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и SPXS
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -100.00% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -65.10% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -100.00% | +52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -96.27% | +71.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 55.82% | -32.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и SPXS
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 16.19% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 28.36% | +36.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 54.64% | +41.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 50.41% | +57.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 53.49% | +53.96% |