PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). AVL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, AVL returned 93.28% vs -49.42% for SPXS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности AVL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

AVL

1 день
-25.37%
1 месяц
-8.09%
С начала года
28.44%
6 месяцев
3.49%
1 год
93.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и SPXS

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.44%54.38%39.90%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-3.78%

Correlation

The correlation between AVL and SPXS is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.61

The correlation between AVL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

AVL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-1.40

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-2.35

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.75

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.98

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

-1.64

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-1.40

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.84

+1.65

Просадки

Сравнение просадок AVL и SPXS

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-100.00%

+29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-50.77%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-100.00%

+73.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-96.30%

+72.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

30.20%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и SPXS

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 38.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.09%

8.36%

+29.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.34%

26.83%

+41.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.40%

35.52%

+53.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.05%

50.38%

+56.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.05%

53.53%

+53.52%

Сравнение комиссий AVL и SPXS

AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и SPXS

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.99%, что больше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		22.99%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

AVL and SPXS have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (38.09%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, AVL leads with 93.28% vs -49.42% for SPXS. On fees, AVL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 93.28% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

AVL has the higher dividend yield at 22.99%, compared with 4.97% for SPXS.

AVL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 1.08% for SPXS.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор