Сравнение AVL с SPXS
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). AVL is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, AVL returned 30.21% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AVL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
AVL
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам AVL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -1.66% | 54.38% | 38.75% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -3.34% |
Correlation
The correlation between AVL and SPXS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between AVL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AVL
SPXS
Сравнение AVL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.94 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.62 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и SPXS
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -100.00% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -43.64% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -100.00% | +56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -96.31% | +71.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.39% | 25.40% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и SPXS
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 30.35% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.35% | 10.70% | +19.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 30.07% | +39.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.39% | 37.65% | +56.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.22% | 50.74% | +56.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.22% | 53.50% | +53.72% |
Сравнение комиссий AVL и SPXS
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и SPXS
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 30.18%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 30.18% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and SPXS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (30.35%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, AVL leads with 30.21% vs -41.05% for SPXS. On fees, AVL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 30.21% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
AVL has the higher dividend yield at 30.18%, compared with 4.52% for SPXS.
AVL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 1.08% for SPXS.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор