Сравнение AVL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
AVL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -24.89% | 54.38% | 39.90% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
AVL
- 1 день
- 10.78%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -24.09%
- 1 год
- 150.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и SPUU
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
AVL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
AVL
SPUU
Сравнение AVL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.78 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.29 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.25 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 5.36 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.78 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AVL и SPUU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и SPUU
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 39.32% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и SPUU
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -59.35% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -23.10% | -30.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -12.15% | -36.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -9.62% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 5.41% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и SPUU
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.78% | 10.73% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.14% | 19.20% | +45.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.35% | 36.23% | +60.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.58% | 33.47% | +74.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.58% | 35.72% | +71.86% |