PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и SPUU


2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
-24.89%54.38%39.90%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.


AVL

1 день
10.78%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-24.09%
1 год
150.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий AVL и SPUU

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

AVL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.78

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.29

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.25

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

5.36

+0.97

AVL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.78

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между AVL и SPUU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и SPUU

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
39.32%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок AVL и SPUU

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


AVLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-59.35%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-23.10%

-30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-12.15%

-36.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-9.62%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

5.41%

+17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и SPUU

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.78%

10.73%

+14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.14%

19.20%

+45.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.35%

36.23%

+60.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.58%

33.47%

+74.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.58%

35.72%

+71.86%