PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVL с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 30.21% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности AVL и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

AVL

1 день
-9.70%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
1.26%
С начала года
-1.66%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и SMST

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-1.66%54.38%38.75%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-83.22%

Correlation

The correlation between AVL and SMST is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с PLTUAVL с SPXLAVL с DIGAVL с SOXLAVL с BRKW
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

AVL vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.74

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.38

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.04

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

5.82

-4.71

AVL vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVL и SMST

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-99.25%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-85.39%

+31.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.41%

-97.32%

+53.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-90.93%

+66.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.39%

44.56%

-17.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и SMST

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 30.35%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.35%

55.38%

-25.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.00%

135.32%

-65.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.39%

149.40%

-55.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.22%

167.53%

-60.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.22%

167.53%

-60.31%

Сравнение комиссий AVL и SMST

AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и SMST

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 30.18%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		30.18%29.04%0.22%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVL and SMST have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to AVL (30.35%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 30.21% for AVL. On fees, AVL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 30.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 30.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

AVL has the higher dividend yield at 30.18%, compared with 0.00% for SMST.

AVL is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор