PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

AVL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и NRGU

2026 (YTD)2025
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-22.89%73.66%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		151.43%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.

AVL

1 день
2.67%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-22.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
154.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
4.99%
1 месяц
33.05%
С начала года
151.43%
6 месяцев
127.39%
1 год
77.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с NVDUAVL с SPUUAVL с AMDGAVL с SOXLAVL с TECL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий AVL и NRGU

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

AVL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.88

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.56

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.40

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

2.86

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.88

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.30

Корреляция

Корреляция между AVL и NRGU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и NRGU

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		38.30%29.04%0.22%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVL и NRGU

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-57.50%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-35.74%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

-13.28%

-34.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-25.34%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

27.14%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и NRGU

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.60%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

23.60%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.19%

50.41%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.34%

88.30%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.45%

87.08%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.45%

87.08%

+20.37%