Сравнение AVL с MULL
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 64.93% vs 3622.12% for MULL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVL charges 1.04%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности AVL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.
AVL
- 1 день
- -6.83%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 2.77% | 54.38% | 53.97% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between AVL and MULL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between AVL and MULL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVL и MULL
Секторы
AVL
MULL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVL
MULL
Сырьевые материалы
AVL
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
AVL
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
AVL
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
AVL
-
MULL
-
Энергетика
AVL
-
MULL
-
Финансовые услуги
AVL
-
MULL
-
Здравоохранение
AVL
-
MULL
-
Промышленность
AVL
-
MULL
-
Недвижимость
AVL
-
MULL
-
Коммунальные услуги
AVL
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. MULL — Ранг доходности на риск
AVL
MULL
Сравнение AVL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -24.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.71 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 69.24 | -68.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 221.31 | -218.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и MULL
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -72.29% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -53.09% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -26.45% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -20.52% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 16.58% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 45.26%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.26% | 74.91% | -29.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.56% | 119.83% | -52.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.91% | 145.72% | -52.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.82% | 142.49% | -34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 142.49% | -34.67% |
Сравнение комиссий AVL и MULL
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и MULL
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 28.73%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.73% | 29.04% | 0.22% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and MULL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (74.91%) compared to AVL (45.26%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs 64.93% for AVL. On fees, AVL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 45.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs 64.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
AVL has the higher dividend yield at 28.73%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор