PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

AVL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и MULL

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-22.89%54.38%58.50%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

AVL

1 день
2.67%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-22.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
154.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с SPUUAVL с AMDGAVL с NVDUAVL с NRGUAVL с SOXL
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с LABD

Сравнение комиссий AVL и MULL

AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Доходность на риск

AVL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

6.53

-4.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.77

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

16.69

-13.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

46.83

-40.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

6.53

-4.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.91

-1.52

Корреляция

Корреляция между AVL и MULL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и MULL

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		38.30%29.04%0.22%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVL и MULL

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-72.29%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-53.09%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

-39.05%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-21.99%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

18.92%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 24.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

47.87%

-23.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.19%

99.70%

-34.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.34%

130.90%

-34.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.45%

130.06%

-22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.45%

130.06%

-22.61%