Сравнение AVL с MDST
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 64.93% vs 20.94% for MDST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AVL charges 1.04%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности AVL и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.53%.
AVL
- 1 день
- -6.83%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 2.77% | 54.38% | 38.75% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.53% | 7.09% | 5.32% |
Correlation
The correlation between AVL and MDST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between AVL and MDST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AVL и MDST
Секторы
AVL
MDST
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVL
MDST
-
Сырьевые материалы
AVL
-
MDST
-
Коммуникационные услуги
AVL
-
MDST
-
Потребительский циклический сектор
AVL
-
MDST
-
Потребительский защитный сектор
AVL
-
MDST
-
Энергетика
AVL
-
MDST
Финансовые услуги
AVL
-
MDST
-
Здравоохранение
AVL
-
MDST
-
Промышленность
AVL
-
MDST
-
Недвижимость
AVL
-
MDST
-
Коммунальные услуги
AVL
-
MDST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. MDST — Ранг доходности на риск
AVL
MDST
Сравнение AVL c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.12 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 8.43 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и MDST
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -14.19% | -56.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -6.74% | -46.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -2.20% | -38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -2.20% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 2.49% | +22.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и MDST
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 45.26% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.26% | 4.87% | +40.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.56% | 8.71% | +58.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.91% | 12.45% | +80.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.82% | 16.11% | +91.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 16.11% | +91.71% |
Сравнение комиссий AVL и MDST
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и MDST
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 28.73%, что больше доходности MDST в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.73% | 29.04% | 0.22% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and MDST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (45.26%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs MDST's -14.19%.
On 1-year performance, AVL leads with 64.93% vs 20.94% for MDST. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 64.93% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 28.73%, compared with 9.20% for MDST.
AVL is categorized as Leveraged Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and Westwood. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.80% for MDST.
MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор