PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с IFED

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

AVL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и IFED

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-24.89%54.38%39.90%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.70%15.02%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.70%.

AVL

1 день
10.78%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-24.09%
1 год
150.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с AMDGAVL с SPUUAVL с NRGUAVL с NVDUAVL с SOXL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий AVL и IFED

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

AVL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.29

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.52

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.39

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

1.24

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.29

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между AVL и IFED составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и IFED

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		39.32%29.04%0.22%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVL и IFED

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-22.36%

-48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-14.65%

-39.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-12.52%

-36.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-5.70%

-18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

4.64%

+18.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и IFED

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.78%

4.91%

+19.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.14%

10.83%

+54.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.35%

18.80%

+77.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.58%

19.72%

+87.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.58%

19.72%

+87.86%