Сравнение AVL с AVS
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 64.93% vs -42.97% for AVS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 0.98%/yr for AVS.
Доходность
Сравнение доходности AVL и AVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у AVS с доходностью -16.25%.
AVL
- 1 день
- -6.83%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVS
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -42.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и AVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 2.77% | 54.38% | 38.75% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.25% | -45.96% | -27.15% |
Correlation
The correlation between AVL and AVS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between AVL and AVS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. AVS — Ранг доходности на риск
AVL
AVS
Сравнение AVL c AVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | AVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.84 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.48 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и AVS
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки AVS в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и AVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | AVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -76.77% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -51.47% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -71.58% | +30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -49.46% | +25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 31.63% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и AVS
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 45.26% по сравнению с Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | AVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.26% | 20.66% | +24.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.56% | 33.17% | +34.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.91% | 46.68% | +46.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.82% | 54.12% | +53.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 54.12% | +53.70% |
Сравнение комиссий AVL и AVS
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AVS в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и AVS
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 28.73%, что больше доходности AVS в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.73% | 29.04% | 0.22% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 4.12% | 4.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and AVS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (45.26%) compared to AVS (20.66%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs AVS's -76.77%.
On 1-year performance, AVL leads with 64.93% vs -42.97% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 64.93% return vs -42.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 28.73%, compared with 4.12% for AVS.
AVL is categorized as Leveraged Equities, while AVS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.98% for AVS.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и AVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор