PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с AAOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с AAOI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) is a stock. Over the past year, AVL returned 64.93% vs 553.26% for AAOI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVL и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 322.95%.

AVL

1 день
-6.83%
1 месяц
-20.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
0.78%
1 год
64.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAOI

1 день
-13.89%
1 месяц
-18.76%
С начала года
322.95%
6 месяцев
262.80%
1 год
553.26%
3 года*
223.87%
5 лет*
77.36%
10 лет*
31.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и AAOI

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		2.77%54.38%38.75%
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		322.95%-5.43%127.95%

Correlation

The correlation between AVL and AAOI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Applied Optoelectronics, Inc.

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с SOXLAVL с SPXLAVL с PLTUAVL с DIGAVL с BRKW
Часто сравнивают с AAOI:
AAOI с LITEAAOI с COHRAAOI с NVDAAAOI с AVGOAAOI с CVNAAAOI с AIPAAOI с OLMA

Доходность на риск

AVL vs. AAOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AAOI
Ранг доходности на риск AAOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLAAOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
4.03

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.66

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

11.72

-10.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

31.59

-29.02

AVL vs. AAOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVL и AAOI

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и AAOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLAAOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-98.49%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-47.64%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-77.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.86%

-33.91%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-65.59%

+41.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

17.63%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и AAOI

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеют волатильность 45.26% и 44.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLAAOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.26%

44.17%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.56%

110.93%

-43.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.91%

138.67%

-45.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.82%

119.83%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.82%

98.56%

+9.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и AAOI

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 28.73%, тогда как AAOI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.31%29.04%0.22%

Часто задаваемые вопросы

AVL and AAOI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (45.26%) compared to AAOI (44.17%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs AAOI's -98.49%.

AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и AAOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор