PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVK с GIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVK и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и GIOIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund
-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.39% соответственно.


AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Advent Convertible and Income Fund

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Сравнение комиссий AVK и GIOIX

AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.


Доходность на риск

AVK vs. GIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVKGIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.10

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

3.46

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.56

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

10.90

-7.57

AVK vs. GIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GIOIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVKGIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.10

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.54

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.71

-1.42

Корреляция

Корреляция между AVK и GIOIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и GIOIX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности GIOIX в 5.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund
12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%

Просадки

Сравнение просадок AVK и GIOIX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и GIOIX.


Загрузка...

Показатели просадок


AVKGIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-13.38%

-54.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-2.12%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-13.38%

-25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-13.38%

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-1.68%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-1.43%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.50%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и GIOIX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVKGIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

0.97%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

1.61%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

2.44%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

3.13%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

2.87%

+19.65%