Сравнение AVK с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVK и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVK и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | -6.74% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 17.28% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.39% соответственно.
AVK
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 9.96%
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVK и GIOIX
AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
AVK vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
AVK
GIOIX
Сравнение AVK c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVK | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.10 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.46 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.56 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 10.90 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVK | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.10 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.98 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.54 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.71 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между AVK и GIOIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVK и GIOIX
Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности GIOIX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | 12.37% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок AVK и GIOIX
Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVK | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -13.38% | -54.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -2.12% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -13.38% | -25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.82% | -13.38% | -36.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -1.68% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -1.43% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.50% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVK и GIOIX
Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVK | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 0.97% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 1.61% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 2.44% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 3.13% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 2.87% | +19.65% |