PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с PINZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с PINZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Principal Overseas Fund (PINZX).

AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIV и PINZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Principal Overseas Fund (PINZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и PINZX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
PINZX
Principal Overseas Fund		-3.07%40.18%13.98%22.59%-4.87%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у PINZX с доходностью -3.07%.

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PINZX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
3.68%
1 год
22.76%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.19%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Principal Overseas Fund

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с DFIEXPINZX с MINIXPINZX с QQQPINZX с AVUSXPINZX с DFEOXPINZX с AVLCPINZX с DFIVX

Сравнение комиссий AVIV и PINZX

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PINZX в 0.97%.

PINZX
Principal Overseas Fund
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. PINZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c PINZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Principal Overseas Fund (PINZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVPINZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.22

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.64

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.49

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

5.77

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. PINZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PINZX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и PINZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVPINZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.22

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.42

Корреляция

Корреляция между AVIV и PINZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и PINZX

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PINZX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PINZX
Principal Overseas Fund		10.02%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и PINZX

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки PINZX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и PINZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVPINZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-44.27%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.53%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-13.23%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.31%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.50%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и PINZX

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 6.91%, в то время как у Principal Overseas Fund (PINZX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVPINZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.35%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.20%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.67%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.95%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.05%

-1.14%