PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIV с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с KEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVIV is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 20.27%/yr vs 24.03%/yr for KEMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 30.63%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
8.33%
С начала года
11.91%
1 год
30.29%
3 года*
20.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
22.54%
С начала года
30.63%
1 год
53.99%
3 года*
24.03%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и KEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.91%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.63%38.28%0.36%20.57%-19.35%2.79%

Correlation

The correlation between AVIV and KEMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.76

The correlation between AVIV and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и KEMX

Секторы
AVIV
KEMX

Финансовые услуги

27.3%
18.7%

Промышленность

18.5%
7.6%

Энергетика

13.0%
4.0%

Сырьевые материалы

12.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.9%

Здравоохранение

4.7%
1.5%

Технологии

4.0%
46.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.6%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
1.7%

Финансовые услуги

AVIV
27.3%
KEMX
18.7%

Промышленность

AVIV
18.5%
KEMX
7.6%

Энергетика

AVIV
13.0%
KEMX
4.0%

Сырьевые материалы

AVIV
12.7%
KEMX
7.6%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
KEMX
5.5%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.7%
KEMX
2.9%

Здравоохранение

AVIV
4.7%
KEMX
1.5%

Технологии

AVIV
4.0%
KEMX
46.8%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.2%
KEMX
2.6%

Недвижимость

AVIV
1.0%
KEMX
1.0%

Коммунальные услуги

AVIV
0.7%
KEMX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXE

Доходность на риск

AVIV vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.08

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.61

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.53

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.27

-1.42

AVIV vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и KEMX

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-38.80%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-15.36%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-19.62%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-11.09%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.80%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.41%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и KEMX

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 3.80%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

10.24%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

24.24%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

26.14%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

19.21%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

21.42%

-4.56%

Сравнение комиссий AVIV и KEMX

И AVIV, и KEMX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и KEMX

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности KEMX в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.54%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and KEMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (10.24%) compared to AVIV (3.80%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs KEMX's -38.80%.

On 3-year performance, KEMX leads with 24.03% vs 20.27% for AVIV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMX has performed better with a 24.03% return vs 20.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV and KEMX have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.51% for KEMX.

They also come from different issuers: Avantis and CICC.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор