PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

AVIV и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%4.30%18.47%-0.68%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий AVIV и JHID

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.57

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.35

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.81

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

16.46

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.55

-0.76

Корреляция

Корреляция между AVIV и JHID составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и JHID

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и JHID

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-12.42%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.23%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-3.80%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.53%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.37%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и JHID

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.09%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.44%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.16%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.88%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

13.88%

+3.03%