PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с IDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. AVIV is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.08%/yr vs 24.42%/yr for IDV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIV показывает доходность 12.69%, а IDV немного выше – 12.82%.

AVIV

1 день
0.56%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.69%
6 месяцев
13.58%
1 год
32.96%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и IDV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.69%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%3.34%

Correlation

The correlation between AVIV and IDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between AVIV and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и IDV

Секторы
AVIV
IDV

Финансовые услуги

27.3%
30.6%

Промышленность

18.5%
6.9%

Энергетика

13.0%
14.8%

Сырьевые материалы

12.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.9%

Здравоохранение

4.7%

-

Технологии

4.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.2%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.7%
11.5%

Финансовые услуги

AVIV
27.3%
IDV
30.6%

Промышленность

AVIV
18.5%
IDV
6.9%

Энергетика

AVIV
13.0%
IDV
14.8%

Сырьевые материалы

AVIV
12.7%
IDV
6.3%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
IDV
9.9%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.7%
IDV
9.9%

Здравоохранение

AVIV
4.7%
IDV

-

Технологии

AVIV
4.0%
IDV
0.9%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.2%
IDV
7.2%

Недвижимость

AVIV
1.0%
IDV
2.3%

Коммунальные услуги

AVIV
0.7%
IDV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

AVIV vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.57

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.18

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

15.48

-3.49

AVIV vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и IDV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-70.14%

+42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.52%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-11.86%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.37%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-15.38%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.30%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и IDV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.28%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.90%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.07%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.59%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.93%

-1.01%

Сравнение комиссий AVIV и IDV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и IDV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IDV в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.92%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and IDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (5.15%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs IDV's -70.14%.

On 3-year performance, IDV leads with 24.42% vs 21.08% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDV has performed better with a 24.42% return vs 21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 3.92% for AVIV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор