PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с DXIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. AVIV is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, AVIV returned 32.31% vs 29.75% for DXIV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 10.82%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и DXIV

2026 (YTD)20252024
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%-2.69%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%

Correlation

The correlation between AVIV and DXIV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.95

The correlation between AVIV and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и DXIV

Секторы
AVIV
DXIV

Финансовые услуги

27.5%
17.6%

Промышленность

17.3%
19.0%

Энергетика

14.2%
9.8%

Сырьевые материалы

12.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.3%

Здравоохранение

4.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.3%

Технологии

3.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
DXIV
17.6%

Промышленность

AVIV
17.3%
DXIV
19.0%

Энергетика

AVIV
14.2%
DXIV
9.8%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
DXIV
12.6%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
DXIV
11.3%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
DXIV
6.6%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
DXIV
5.3%

Технологии

AVIV
3.5%
DXIV
7.3%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
DXIV
6.5%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
DXIV
2.5%

Недвижимость

AVIV
1.0%
DXIV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW

Доходность на риск

AVIV vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.22

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.02

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.76

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

10.91

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.66

-0.84

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DXIV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-13.71%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.84%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.35%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.47%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.73%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DXIV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.89%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.08%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.50%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.39%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.39%

+1.49%

Сравнение комиссий AVIV и DXIV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DXIV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности DXIV в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVIV and DXIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, AVIV leads with 32.31% vs 29.75% for DXIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIV has performed better with a 32.31% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.29% for DXIV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DXIV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.30% for DXIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор