PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с DXIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

AVIV и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и DXIV

2026 (YTD)20252024
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%-2.69%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 4.02%.

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с ALLW

Сравнение комиссий AVIV и DXIV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXIV в 0.30%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.04

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.76

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.95

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

11.97

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.53

-0.75

Корреляция

Корреляция между AVIV и DXIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DXIV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DXIV в 2.44%

TTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DXIV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-13.71%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.05%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-7.40%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.47%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.73%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DXIV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеют волатильность 6.91% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.95%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.28%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.63%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.41%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.41%

+1.50%