PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с DVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL).

AVIV и DVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и DVAL

2026 (YTD)2025202420232022
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		5.19%41.80%4.30%18.47%11.36%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.49%8.74%12.84%8.73%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у DVAL с доходностью 2.49%.

AVIV

1 день
3.13%
1 месяц
-6.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
12.72%
1 год
36.58%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVAL

1 день
1.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.25%
3 года*
10.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTKDVAL с valq

Сравнение комиссий AVIV и DVAL

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DVAL в 0.49%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVDVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.72

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.12

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.01

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

4.68

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DVAL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.72

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVIV и DVAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DVAL

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DVAL в 1.95%

TTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.99%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.95%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DVAL

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-18.11%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.21%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.50%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.73%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.64%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DVAL

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

3.47%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.77%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.68%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.41%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

14.41%

+2.49%