PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.59%/yr vs 17.90%/yr for BKIE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

AVIV

1 день
0.49%
1 месяц
2.63%
С начала года
12.05%
6 месяцев
15.17%
1 год
32.77%
3 года*
22.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и BKIE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.05%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%3.72%

Correlation

The correlation between AVIV and BKIE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between AVIV and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и BKIE

Секторы
AVIV
BKIE

Финансовые услуги

27.5%
25.8%

Промышленность

17.3%
18.6%

Энергетика

14.2%
5.9%

Сырьевые материалы

12.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.3%

Здравоохранение

4.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.2%

Технологии

3.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.2%

Коммунальные услуги

1.1%
3.7%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
BKIE
25.8%

Промышленность

AVIV
17.3%
BKIE
18.6%

Энергетика

AVIV
14.2%
BKIE
5.9%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
BKIE
7.2%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
BKIE
9.1%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
BKIE
4.2%

Технологии

AVIV
3.5%
BKIE
10.1%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
BKIE
6.2%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
BKIE
3.7%

Недвижимость

AVIV
1.0%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

AVIV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.59

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.26

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.03

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

7.83

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.59

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.92

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AVIV и BKIE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, примерно равная максимальной просадке BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-28.19%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.41%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.19%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.56%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.98%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и BKIE

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.21% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.31%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.19%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.58%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.12%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.33%

+0.55%

Сравнение комиссий AVIV и BKIE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и BKIE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.81%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVIV and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to AVIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.59% vs 17.90% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.59% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.81% for AVIV.

AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Avantis and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.04% for BKIE.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор