Сравнение AVIV с AVNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).
AVIV и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIV и AVNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIV и AVNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 8.69% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 5.29% | 38.30% | 5.52% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у AVNM с доходностью 5.29%.
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVNM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIV и AVNM
AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.
Доходность на риск
AVIV vs. AVNM — Ранг доходности на риск
AVIV
AVNM
Сравнение AVIV c AVNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIV | AVNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.15 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.80 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.17 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 12.20 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIV | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.41 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между AVIV и AVNM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и AVNM
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AVNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 2.73% | 2.76% | 3.51% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVIV и AVNM
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIV | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -14.03% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.60% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -7.34% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -2.57% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.01% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и AVNM
Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеют волатильность 6.91% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIV | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.27% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.41% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 17.01% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.61% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.61% | +2.30% |