PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с AVNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Avantis. AVIV is passively managed, while AVNM is actively managed. Over the past year, AVIV returned 32.31% vs 35.92% for AVNM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 14.81%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%8.69%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between AVIV and AVNM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between AVIV and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и AVNM

Секторы
AVIV
AVNM

Финансовые услуги

27.5%
23.2%

Промышленность

17.3%
17.1%

Энергетика

14.2%
8.3%

Сырьевые материалы

12.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Здравоохранение

4.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.3%

Технологии

3.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.9%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
AVNM
23.2%

Промышленность

AVIV
17.3%
AVNM
17.1%

Энергетика

AVIV
14.2%
AVNM
8.3%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
AVNM
11.7%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
AVNM
10.0%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
AVNM
4.4%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
AVNM
4.3%

Технологии

AVIV
3.5%
AVNM
12.5%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
AVNM
3.9%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
AVNM
2.9%

Недвижимость

AVIV
1.0%
AVNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

AVIV vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.44

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.26

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.11

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

12.16

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.54

-0.72

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVNM

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-14.03%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.59%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.14%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.55%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.96%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVNM

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.33%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.19%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.59%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

14.82%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.86%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

14.86%

+2.02%

Сравнение комиссий AVIV и AVNM

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVNM

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AVNM в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVIV and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.19%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.92% vs 32.31% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.92% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.51% for AVNM.

Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор