Сравнение AVIG с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
AVIG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
AVIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и VCLT
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск
AVIG
VCLT
Сравнение AVIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.54 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.78 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 1.80 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и VCLT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и VCLT
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.08% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и VCLT
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -34.31% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -5.39% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -34.31% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -15.60% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -8.09% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.33% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и VCLT
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.99% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 5.62% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 10.21% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 12.80% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 12.84% | -6.78% |