Сравнение AVIG с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
AVIG и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 2.42% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AVIG на уровне -0.15% и SPBO на уровне -0.15%.
AVIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и SPBO
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIG vs. SPBO — Ранг доходности на риск
AVIG
SPBO
Сравнение AVIG c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.79 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 5.47 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.47 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и SPBO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и SPBO
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.08% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и SPBO
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -22.23% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.96% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -22.23% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.07% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.97% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и SPBO
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.23% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.07% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.44% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 7.18% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 7.49% | -1.43% |