PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с KORP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIG с KORP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).

AVIG и KORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIG и KORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIG и KORP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		-0.15%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		-0.33%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью -0.33%.

AVIG

1 день
0.05%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.63%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

KORP

1 день
0.19%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.81%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с FBNDAVIG с USHYAVIG с AGG
Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с CPTNXKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с FAGIX

Сравнение комиссий AVIG и KORP

AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.

KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVIG vs. KORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c KORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGKORPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.89

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.57

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

5.00

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIG vs. KORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORP равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и KORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGKORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.59

Корреляция

Корреляция между AVIG и KORP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и KORP

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности KORP в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.08%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.67%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AVIG и KORP

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и KORP.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIGKORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-14.90%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.22%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-14.90%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.07%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-3.27%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и KORP

Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.83%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIGKORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.24%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

3.05%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

5.40%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

5.31%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

4.93%

+1.13%