Сравнение AVIG с DDV
AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIG charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.12%.
AVIG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIG и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.23% | 0.43% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.12% | 0.47% |
Correlation
The correlation between AVIG and DDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIG vs. DDV — Ранг доходности на риск
AVIG
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVIG c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIG | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIG и DDV
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -1.92% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.32% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -0.35% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 2.69% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 2.69% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 2.69% | +3.30% |
Сравнение комиссий AVIG и DDV
AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и DDV
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.37% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIG and DDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
AVIG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Avantis and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.15% for AVIG and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для AVIG и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор