PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.52%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%4.19%14.70%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%2.36%

Correlation

The correlation between AVIE and UJUN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between AVIE and UJUN has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и UJUN

Секторы
AVIE
UJUN

Энергетика

30.1%
3.5%

Здравоохранение

26.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.9%

Финансовые услуги

15.0%
11.9%

Сырьевые материалы

9.8%
1.8%

Промышленность

1.1%
8.1%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.1%

Технологии

0.1%
36.2%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Энергетика

AVIE
30.1%
UJUN
3.5%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
UJUN
4.9%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
UJUN
11.9%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
UJUN
1.8%

Промышленность

AVIE
1.1%
UJUN
8.1%

Недвижимость

AVIE
0.1%
UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
UJUN
2.3%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
UJUN
10.1%

Технологии

AVIE
0.1%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

UJUN
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

AVIE vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.58

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.94

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

3.79

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

23.27

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.78

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AVIE и UJUN

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-13.73%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.84%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-11.24%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.15%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.06%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.46%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и UJUN

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.43%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

3.25%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

4.20%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

8.32%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

8.77%

+4.17%

Сравнение комиссий AVIE и UJUN

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и UJUN

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and UJUN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.16%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.52% vs 11.33% for UJUN. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.52% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Avantis and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.79% for UJUN.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор