Сравнение AVIE с RAFE
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.39%/yr vs 18.68%/yr for RAFE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью 15.75%.
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIE и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | 7.47% |
Correlation
The correlation between AVIE and RAFE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between AVIE and RAFE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. RAFE — Ранг доходности на риск
AVIE
RAFE
Сравнение AVIE c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.87 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | 15.07 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и RAFE
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -35.74% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -7.46% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -16.36% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.02% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -6.12% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.91% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и RAFE
Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.19% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.62% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 11.31% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 15.06% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 19.31% | -6.41% |
Сравнение комиссий AVIE и RAFE
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и RAFE
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and RAFE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs RAFE's -35.74%.
On 3-year performance, RAFE leads with 18.68% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 18.68% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.42% for AVIE.
They also come from different issuers: Avantis and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.30% for RAFE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор