PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, AVIE returned 23.46% vs 58.80% for NRSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и NRSH

2026 (YTD)202520242023
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%1.59%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between AVIE and NRSH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.49

Over the past year, the correlation between AVIE and NRSH has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и NRSH

Секторы
AVIE
NRSH

Энергетика

30.1%
2.5%

Здравоохранение

26.3%

-

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Финансовые услуги

15.0%

-

Сырьевые материалы

9.8%

-

Промышленность

1.1%
58.7%

Недвижимость

0.1%
5.8%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%
35.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

AVIE
30.1%
NRSH
2.5%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
NRSH

-

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
NRSH

-

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
NRSH

-

Промышленность

AVIE
1.1%
NRSH
58.7%

Недвижимость

AVIE
0.1%
NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
NRSH

-

Технологии

AVIE
0.1%
NRSH
35.5%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с IAUNRSH с FLCC

Доходность на риск

AVIE vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIENRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.42

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.11

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.40

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

16.86

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIENRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.11

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AVIE и NRSH

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIENRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-24.01%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-10.94%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.62%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.50%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и NRSH

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.06%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIENRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

9.21%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

20.27%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

24.44%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

21.54%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

21.54%

-8.60%

Сравнение комиссий AVIE и NRSH

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и NRSH

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and NRSH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 23.46% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: Avantis and Aztlan. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор