Сравнение AVIE с MSLC
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVIE returned 23.46% vs 22.69% for MSLC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for MSLC.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и MSLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у MSLC с доходностью 8.55%.
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSLC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIE и MSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 11.37% | -4.73% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 8.55% | 15.68% | -3.29% |
Correlation
The correlation between AVIE and MSLC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between AVIE and MSLC shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. MSLC — Ранг доходности на риск
AVIE
MSLC
Сравнение AVIE c MSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | MSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 2.45 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 10.76 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.94 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и MSLC
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки MSLC в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и MSLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -17.86% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -9.31% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.82% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -2.46% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.11% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и MSLC
Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | MSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.87% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 8.86% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 11.77% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.11% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.11% | -4.17% |
Сравнение комиссий AVIE и MSLC
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSLC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и MSLC
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MSLC в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.98% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and MSLC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.06%) compared to MSLC (2.87%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs MSLC's -17.86%.
On 1-year performance, AVIE leads with 23.46% vs 22.69% for MSLC. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MSLC has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.46% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for MSLC.
MSLC has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.45% for AVIE.
They also come from different issuers: Avantis and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.39% for MSLC.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и MSLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор