Сравнение AVIE с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
AVIE и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и AVLV
AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIE vs. AVLV — Ранг доходности на риск
AVIE
AVLV
Сравнение AVIE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.95 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.87 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 8.98 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.72 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и AVLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и AVLV
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и AVLV
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -19.50% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -13.79% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -3.85% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.06% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.87% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и AVLV
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.75% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.86% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 18.66% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.54% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.54% | -4.44% |