PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.52%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%4.19%14.70%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%12.40%

Correlation

The correlation between AVIE and AVLV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.76

Over the past year, the correlation between AVIE and AVLV has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и AVLV

Секторы
AVIE
AVLV

Энергетика

30.1%
14.4%

Здравоохранение

26.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

17.1%
7.7%

Финансовые услуги

15.0%
16.3%

Сырьевые материалы

9.8%
2.0%

Промышленность

1.1%
15.4%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
14.1%

Технологии

0.1%
17.2%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Энергетика

AVIE
30.1%
AVLV
14.4%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
AVLV
7.7%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
AVLV
16.3%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
AVLV
2.0%

Промышленность

AVIE
1.1%
AVLV
15.4%

Недвижимость

AVIE
0.1%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
AVLV
0.3%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
AVLV
14.1%

Технологии

AVIE
0.1%
AVLV
17.2%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

AVLV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVIE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.26

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.50

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

6.25

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

25.03

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.26

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.87

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVLV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-19.50%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.39%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-19.50%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.93%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVLV

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.90%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

9.04%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

12.27%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.34%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

17.34%

-4.40%

Сравнение комиссий AVIE и AVLV

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVLV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and AVLV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.16%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 13.52% for AVIE. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.06% for AVLV.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор