PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. AVIE is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%18.98%

Correlation

The correlation between AVIE and AVIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.59

The correlation between AVIE and AVIV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и AVIV

Секторы
AVIE
AVIV

Энергетика

30.1%
14.2%

Здравоохранение

26.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

17.1%
3.4%

Финансовые услуги

15.0%
27.5%

Сырьевые материалы

9.8%
12.4%

Промышленность

1.1%
17.3%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.2%

Технологии

0.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Энергетика

AVIE
30.1%
AVIV
14.2%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
AVIV
4.8%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
AVIV
3.4%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
AVIV
27.5%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
AVIV
12.4%

Промышленность

AVIE
1.1%
AVIV
17.3%

Недвижимость

AVIE
0.1%
AVIV
1.0%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
AVIV
1.1%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
AVIV
10.2%

Технологии

AVIE
0.1%
AVIV
3.5%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

AVIV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVIE vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.31

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.16

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.01

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

11.87

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.82

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVIV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-27.69%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-10.78%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-14.13%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.39%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.12%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.73%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVIV

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.06%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.33%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

11.74%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

14.09%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

16.88%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

16.88%

-3.94%

Сравнение комиссий AVIE и AVIV

И AVIE, и AVIV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVIV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and AVIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 13.07% for AVIE. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE and AVIV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.45% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор