PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVIE и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%5.01%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий AVIE и AVEE

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.88

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.06

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

7.31

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.86

+0.18

Корреляция

Корреляция между AVIE и AVEE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVEE

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVEE

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIEAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-20.21%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.14%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-7.32%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.78%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.41%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVEE

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIEAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

7.59%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

11.96%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.26%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

16.02%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

16.02%

-2.92%