PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVIE returned 25.46% vs 25.84% for AVEE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIE показывает доходность 13.83%, а AVEE немного выше – 14.52%.

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%5.01%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVIE and AVEE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов AVIE и AVEE

Секторы
AVIE
AVEE

Энергетика

30.1%
2.2%

Здравоохранение

26.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

17.1%
5.4%

Финансовые услуги

15.0%
9.3%

Сырьевые материалы

9.8%
9.5%

Промышленность

1.1%
18.2%

Недвижимость

0.1%
4.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.3%

Технологии

0.1%
22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Энергетика

AVIE
30.1%
AVEE
2.2%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
AVEE
6.9%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
AVEE
5.4%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
AVEE
9.3%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
AVEE
9.5%

Промышленность

AVIE
1.1%
AVEE
18.2%

Недвижимость

AVIE
0.1%
AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
AVEE
2.9%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
AVEE
11.3%

Технологии

AVIE
0.1%
AVEE
22.5%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

AVEE
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVIE vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.55

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.16

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.44

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

7.81

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.55

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.07

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVEE

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-20.21%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-10.65%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.97%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.67%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.32%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVEE

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.16%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.43%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

13.99%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

16.75%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

16.61%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

16.61%

-3.67%

Сравнение комиссий AVIE и AVEE

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVEE

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and AVEE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVEE leads with 25.84% vs 25.46% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEE has performed better with a 25.84% return vs 25.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.44% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.42% for AVEE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор