PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.52%/yr vs 28.61%/yr for AVDV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%4.19%14.70%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%18.18%

Correlation

The correlation between AVIE and AVDV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.54

The correlation between AVIE and AVDV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и AVDV

Секторы
AVIE
AVDV

Энергетика

30.1%
10.8%

Здравоохранение

26.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

17.1%
3.4%

Финансовые услуги

15.0%
13.7%

Сырьевые материалы

9.8%
22.5%

Промышленность

1.1%
21.3%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
14.4%

Технологии

0.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Энергетика

AVIE
30.1%
AVDV
10.8%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
AVDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
AVDV
3.4%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
AVDV
13.7%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
AVDV
22.5%

Промышленность

AVIE
1.1%
AVDV
21.3%

Недвижимость

AVIE
0.1%
AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
AVDV
1.7%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
AVDV
14.4%

Технологии

AVIE
0.1%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

AVDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AVIE vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.87

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.80

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

3.38

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

13.70

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.80

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVDV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-43.01%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-13.19%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-14.17%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.83%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.77%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.24%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVDV

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.16%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.79%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

13.07%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

15.54%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.29%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

19.72%

-6.78%

Сравнение комиссий AVIE и AVDV

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVDV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and AVDV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.61% vs 13.52% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.61% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.44% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор