Сравнение AVGX с UI
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while UI (Ubiquiti Inc.) is a stock. Over the past year, AVGX returned 58.36% vs 48.81% for UI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%.
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам AVGX и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 84.25% |
Correlation
The correlation between AVGX and UI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. UI — Ранг доходности на риск
AVGX
UI
Сравнение AVGX c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 2.43 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и UI
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -77.49% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -48.52% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -45.64% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -26.55% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 20.16% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и UI
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 11.58% | +31.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.57% | 40.18% | +31.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.19% | 62.03% | +29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.96% | 48.64% | +58.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.96% | 47.98% | +58.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и UI
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности UI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and UI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор