Сравнение AVGX с SPYT
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AVGX returned 44.64% vs 18.21% for SPYT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.09%.
AVGX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -24.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.47% | 46.98% | 54.13% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.09% | 12.41% | 4.21% |
Correlation
The correlation between AVGX and SPYT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between AVGX and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
AVGX
SPYT
Сравнение AVGX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.29 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 10.05 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и SPYT
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -18.25% | -52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -8.00% | -46.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -3.04% | -38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -2.00% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | 1.82% | +23.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и SPYT
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 44.83% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.83% | 4.49% | +40.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.34% | 9.20% | +58.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 11.43% | +81.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.04% | 14.88% | +92.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.04% | 14.88% | +92.16% |
Сравнение комиссий AVGX и SPYT
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и SPYT
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPYT в 21.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.65% | 1.65% | 0.81% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.23% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and SPYT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (44.83%) compared to SPYT (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, AVGX leads with 44.64% vs 18.21% for SPYT. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 44.64% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
SPYT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 1.65% for AVGX.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор